Накануне первой мировой войны генерал Ю.Н. Данилов занимал должность генерал-квартирмейстра главного управления Генерального штаба. Под его руководством был разработан русский план ведения войны. После объявления Германией войны России он назначается генерал-квартирмейстром при Верховном Главнокомандующем.

За победу в Галицийской битве был награжден орденом св. Владимира 2-й степени и военным орденом св. Георгия 4-й степени. За Лодзинскую операцию 22 октября 1914 г. ему был присвоен чин генерала от инфантерии. В 1915 г. назначен командиром корпуса, затем армии. В феврале 1917 г. генерал Ю.Н. Данилов занимал пост начальника штаба Северного фронта. Вместе с командующим фронтом генералом Н.В. Рузским вечером 1 марта он встречал на дебаркадере Псковского вокзала императора Николая II. Через два дня стал свидетелем его отречения от престола. После февральской революции генерал Ю.Н. Данилов еще недолго служил в штабе Северного фронта.

29 апреля 1917 г. он назначается командующим 5-й Армией того же фронта. В сентябре после провала корниловского выступления отчисляется в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. В феврале 1918 г. генерал Ю.Н. Алексеев отзывается в распоряжение главного управления Генерального штаба. В марте того же года в качестве военного эксперта Советского правительства принимал участие в мирных переговорах в Брест-Литовске. После возвращения в Петроград генерал по началу соглашается сотрудничать с новой властью, но вскоре не найдя общего языка с большевиками, Ю.Н. Данилов подает в отставку и уезжает на Украину, а затем в район действий Добровольческой армии. В 1920 г. в течении короткого периода времени он занимал пост исполняющего должность начальника военного управления в правительстве барона П.Н. Врангеля. Вместе с остатками белой армии эмигрирует в Константинополь. Впоследствии поселяется в Париже. Умер генерал Ю.Н. Данилов в 1937 г.