поиск 
 
 
 
 
 
 Белые страницы однополчан
 Ищу тебя
 Список погибших 1941-1945
 Солдатские медальоны 1941-45
 
 
 
 
 
 
 История Отечества
Русско-турецкая война
Русско-японская война
Первая мировая война
Гражданская война
Вторая мировая война
Необъявленные войны СССР
Война в Афганистане
Война в Чечне
Грузино-российский конфликт
Осетино-ингушский конфликт
 
 
 
 Великие битвы
 Аллея Славы
 Великие полководцы
 
 
 
 
 
 
 Знаменательные даты
 Фронтовые письма
 Истории очевидцев
 Военные потери в войнах XX в.
 Города-герои
 
 
 
 
 
 
 Военная геральдика
Флаги РСФСР, 1918-1922
Знаки СССР
Ордена СССР
Медали СССР
Юбилейные медали СССР
Флаги СССР
Знаки отличия РФ
Ордена РФ
Медали РФ
Флаги РФ
 Организации
 Законодательные документы
 Военные песни
 Энциклопедия военной техники
 Военная проза и поэзия
 Кинофильмы
 


 
 
Наши проекты
Мировые новости Сайты для компаний Служба рассылки Игровой сервер Открытки любимым
Тесты
 
 



 



Russian Information Network
 
 

Срочный рынок: какой сценарий является более вероятным?

<<назад

Вчера торги фьючерсом на индекс РТС проходили довольно волатильно. Так, в дневную сессию фьючерс на индекс РТС поднимался в район 158 000 пунктов, однако в вечернюю сессию контракт вернулся к отметке 155 000 пунктов. В итоге фьючерс продемонстрировал рост на 2,00% в дневную сессию и потерял 1,07% в вечернюю.

Бэквордация в моменты роста снижалась и доходила до значений 4000 пунктов. Однако все равно она остается на высоком уровне.

Если говорить об опционах, то из объемов открытого интереса по страйкам, можно сказать, что уровень поддержки в июньских контрактах остается на уровне 155 000 пунктов, а сопротивления - на отметке 180 000 пунктов. В контрактах с экспирацией в мае, ярко выраженное сопротивление можно увидеть на отметке 170 000 пунктов, менее выраженную поддержку - на страйке 150 000 пунктов.

Волатильность, как это традиционно бывает на восходящих движениях, снизилась. Индекс волатильности составил 30,11.

Открытым остается вопрос, когда на рынке состоится серьезное движение. Наиболее вероятным пока что представляется сценарий, что это движение все-таки будет нисходящим. Но пока что уже две недели по фьючерсу RIM2происходят колебания вокруг отметки 155 000 пунктов.

Торговые роботы подтверждают неопределенность на рынке, продолжая занимать разнонаправленные позиции.

Дмитрий Верховых, ГК "АЛОР"

  • Уточнение
  • поиск
  • Маршальская Звезда
  • Срочный рынок: какой сценарий является более вероятным?
  • Срочный рынок: уровень опционной поддержки сместился
  • Срочный рынок: Поводов для выхода из консолидации фьючерса на индекс РТС пока что нет
  • Срочный рынок: Фьючерс на индекс РТС в ближайшие сессии может протестировать уровень 150 000 пунктов
  • Срочный рынок: Волатильность в преддверии отчета с рынка труда США
  • Куриленко Сергей Леонидович, Волгоград
  • Балычев Юрий Николаевич, Орел
  • Игнатович Евгений Андреевич, Псков


  •